因子挖掘
89 个因子 / 4 个组合 · Champion/Challenger 框架
🏆 当前 OOS 冠军
因子组合 · debt_ratio_latest + momentum_20d
debt_ratio_latest↑momentum_20d↓
Sharpe
2.09
年化
14.2%
回撤
-5.2%
样本
84
因子库(89 因子 / 12 分组)
全部动量 (8)均线偏离 (10)超买超卖 (4)趋势 (9)波动率 (8)量价 (11)价格位置 (8)收益形态 (5)流动性 (4)涨停基因 (2)财务 (19)规模 (1)
momentum_5d动量5日动量
5个交易日累计收益率
momentum_10d动量10日动量
10个交易日累计收益率
momentum_20d动量20日动量
20个交易日累计收益率
momentum_30d动量30日动量
30个交易日累计收益率
momentum_60d动量60日动量
60个交易日累计收益率
change_pct动量日涨跌幅
当日收盘相对前收盘的收益率
ma5_bias均线偏离MA5乖离
收盘价 / MA5 - 1
ma10_bias均线偏离MA10乖离
收盘价 / MA10 - 1
ma20_bias均线偏离MA20乖离
收盘价 / MA20 - 1
ma30_bias均线偏离MA30乖离
收盘价 / MA30 - 1
ma60_bias均线偏离MA60乖离
收盘价 / MA60 - 1
ema5_bias均线偏离EMA5乖离
收盘价 / EMA5 - 1
ema10_bias均线偏离EMA10乖离
收盘价 / EMA10 - 1
ema20_bias均线偏离EMA20乖离
收盘价 / EMA20 - 1
ema30_bias均线偏离EMA30乖离
收盘价 / EMA30 - 1
ema60_bias均线偏离EMA60乖离
收盘价 / EMA60 - 1
rsi_6超买超卖RSI(6)
6日相对强弱指标
rsi_14超买超卖RSI(14)
14日相对强弱指标
rsi_24超买超卖RSI(24)
24日相对强弱指标
macd_hist趋势MACD柱(原值)
兼容历史研究; 跨股票比较建议优先使用MACD柱强度
macd_dif_pct趋势MACD DIF强度
MACD DIF / 收盘价
macd_dea_pct趋势MACD DEA强度
MACD DEA / 收盘价
macd_hist_pct趋势MACD柱强度
MACD柱 / 收盘价, 消除股价尺度影响
kdj_k趋势KDJ-K
KDJ指标K值
kdj_d趋势KDJ-D
KDJ指标D值
kdj_j趋势KDJ-J
KDJ指标J值
boll_position趋势布林位置
收盘价在布林带下轨到上轨之间的位置
annual_vol_20d波动率20日波动率
20日收益率年化标准差
atr_14波动率ATR(14)原值
兼容历史研究; 跨股票比较建议优先使用ATR相对波动
atr_pct波动率ATR相对波动
ATR(14) / 收盘价
amplitude波动率日振幅
当日高低价差 / 前收盘价
boll_width波动率布林带宽
布林带上下轨宽度 / MA20
vol_ratio_5d量价5日量比
当日成交量 / 前5日平均成交量
vol_ratio_10d量价10日量比
当日成交量 / 前10日平均成交量
vol_trend_5_10量价成交量趋势
5日平均成交量 / 10日平均成交量 - 1
turnover_rate量价换手率
使用历史时点流通股本计算的当日换手率
turnover_ratio_5d量价换手率放大
当日换手率 / 前5日平均换手率 - 1
log_amount量价成交额对数
ln(成交额 + 1), 降低极端规模影响
amount_ratio_5d量价成交额放大
当日成交额 / 前5日平均成交额 - 1
gap_return价格位置开盘跳空
开盘价 / 前收盘价 - 1
intraday_return价格位置日内收益
收盘价 / 开盘价 - 1
close_position价格位置收盘位置
收盘价在当日最低价到最高价之间的位置
distance_to_high_60d价格位置距60日高点
收盘价 / 60日最高收盘价 - 1
distance_from_low_60d价格位置距60日低点
收盘价 / 60日最低收盘价 - 1
vwap_bias价格位置VWAP乖离
收盘价 / 当日成交均价 - 1, 成交均价 = 成交额 / (成交量x100)
max_ret_20d收益形态20日最大单日涨幅
近20个交易日单日涨幅最大值(彩票效应, 高值代表博彩型特征强)
ret_skew_20d收益形态20日收益偏度
近20个交易日日收益偏度, 高值代表右偏(偶发大涨)
up_days_20d收益形态20日上涨天数
近20个交易日中上涨天数(0~20)
amihud_20d流动性20日Amihud非流动性
近20日平均 |日涨跌幅| / 成交额(亿元), 高值代表流动性差
turnover_z_60d流动性换手率60日z分
(当日换手率 - 前60日均值) / 前60日标准差, 衡量换手异动
vol_price_corr_20d量价20日量价相关
近20个交易日日涨跌幅与成交量的相关系数, 高值代表量价同向
vol_trend_5_60量价量能趋势(5/60)
5日平均成交量 / 60日平均成交量 - 1
limit_up_count_20d涨停基因涨停基因(20日)
近20个交易日涨停次数
limit_up_count_60d涨停基因涨停基因(60日)
近60个交易日涨停次数
pb_latest财务市净率(最新公告)
收盘价 / 最新已公告每股净资产; 无财务数据或公告前为空
roe_latest财务ROE(最新公告)
最新已公告净资产收益率(%); 无财务数据或公告前为空
gross_margin_latest财务毛利率(最新公告)
最新已公告销售毛利率(%)
net_margin_latest财务净利率(最新公告)
最新已公告销售净利率(%)
revenue_yoy_latest财务营收增速(最新公告)
最新已公告营业收入同比(%)
net_income_yoy_latest财务净利增速(最新公告)
最新已公告归母净利润同比(%)
debt_ratio_latest财务资产负债率(最新公告)
最新已公告资产负债率(%)
inventory_turnover_latest财务存货周转率(最新公告)
最新已公告存货周转率(次)
current_asset_ratio_latest财务流动资产占比(最新公告)
最新已公告流动资产/总资产(%)
interest_coverage_latest财务利息保障倍数(最新公告)
最新已公告(EBIT)/利息支出; 偿债能力
op_income_yoy_latest财务营业利润同比(最新公告)
最新已公告营业利润同比(%)
equity_yoy_latest财务净资产同比(最新公告)
最新已公告股东权益同比(%)
total_asset_yoy_latest财务总资产同比(最新公告)
最新已公告总资产同比(%)
per_op_income_latest财务每股营业利润(最新公告)
最新已公告每股营业利润
per_ebit_latest财务每股 EBIT(最新公告)
最新已公告每股息税前利润
roic_latest财务投入资本回报率(最新公告)
最新已公告 ROIC(%)
op_cf_to_revenue_latest财务经营现金流/营收(最新公告)
最新已公告经营活动现金流/营业收入(%)
per_op_cf_latest财务每股经营现金流(最新公告)
最新已公告每股经营现金流
total_asset_turnover_latest财务总资产周转率(最新公告)
最新已公告总资产周转率(次)
log_float_mv规模流通市值对数
ln(收盘价 x 当日成交量 / 换手率), 由换手率反推流通股本, 高值代表大盘
momentum_120d动量120日动量
120个交易日累计收益率 (中期动量, 与短窗口互补)
mom_accel_20_60动量动量加速度
20日动量 - 60日动量, 衡量近期动量相对中期是否增强
rsi_14_delta_5d超买超卖RSI五日变化
RSI(14) - 5日前的RSI(14), 衡量强弱指标的边际变化
overnight_ret_20d收益形态20日隔夜收益
近20日累计隔夜收益(开盘价/前收盘-1求和), A股隔夜与日内收益的定价机制不同
intraday_ret_20d收益形态20日日内收益
近20日累计日内收益(收盘价/开盘价-1求和), 与隔夜收益构成收益分解
downside_vol_20d波动率20日下行波动
sqrt(近20日 min(日收益,0)^2 均值), 只度量下跌侧风险
vol_regime_5_60波动率波动率状态(5/60)
5日收益标准差 / 60日收益标准差, 高值代表波动骤然放大
amplitude_trend_20_60波动率振幅趋势(20/60)
20日平均振幅 / 60日平均振幅 - 1
obv_trend_20d量价20日量能潮
近20日 sign(日收益)x成交量 之和 / (20日均量x20), 有界[-1,1], 净买入方向的一致性
amount_mean_20d量价20日均成交额(亿)
近20日平均成交额(亿元), 规模/流动性水平量
turnover_mean_20d流动性20日均换手
近20日平均换手率, A股经典低换手溢价因子
turnover_std_20d流动性20日换手波动
近20日换手率标准差 / 均值 (变异系数), 衡量交易活跃的稳定性
position_240d价格位置一年价格位置
收盘价在近240个交易日最低价到最高价之间的位置 (0~1)
distance_to_high_240d价格位置距一年高点
收盘价 / 240日最高收盘价 - 1, 接近0代表贴近一年新高
kdj_kd_diff趋势KDJ K-D差
KDJ K值 - D值, 正值代表快线在慢线上方
因子组合排行榜(4 个组合)
基于 OOS (样本外) 表现的 Walk-Forward 验证 · 默认按 Sharpe 排序
当前冠军standard
因子组合 · debt_ratio_latest + momentum_20d
Sharpe
2.09
年化收益
+14.20%
最大回撤
-5.22%
样本数
84
debt_ratio_latest↑×1.0momentum_20d↓×1.0
组合
因子深度回测
单因子 IC/IR 分析 + 分层回测 · Walk-Forward